大军在员渠城停留两天后继续向东北方向的车师前国前进，三天后大军抵达了车师前国王都交河城，焉耆新王和他的军队则留在了焉耆国，没有再继续跟随前进。
刘成在交河城帮助车师新王稳固了王位，并在这里见到了车师后国国王派来的使者，屯驻在这里的戊己校尉也来拜见刘成，向他禀报了这些年戊己校尉部在这里屯田的成果。
在离开交河城之前，刘成下达政令，改西域长史府为西域都护府，任命史辅为西域都护府都护，把西域都护府设在交河城，都护府辖军政商三司，分别管理军队驻防、协调西域各国政务外交关系和商贸往来。都护府辖下的军队常驻汉军三千骑兵，分三校尉统兵，这一部分军队的开销由朝廷负担，另外允许都护府向西域各国民间征召兵士，人数不超过五千人，统兵将领和军官都由汉军当任，军费开支由西域各国分摊。
临出发之前，刘成把史辅和张晏招到行辕叙话，他对史辅说道：“史都护，本将军也知你在西域多年，想念原家乡，但本将军现在实在无人可用，算有也不熟悉西域的情况，又或者是才能不足，本将军希望你在西域都护的位置再干五年，本将军答应五年后调你回京，你看如何？”
史辅深吸一口气，对刘成拱手躬身道：“多谢将军体谅老臣思乡之情，这几年人老了，整天想着何时能够回归故里，现在终于有盼头了！”
刘成点点头，对张晏道：“张公，您是留在西域呢，还是跟本将军返京？”
张晏脸有着无限的沧桑，他拱手对刘成道：“将军，老臣在西域的使命已经完成了，坚持到了将军的到来，如今西域各国无不在将军的威名下颤颤发抖，至少二十年之内，他们绝不敢妄动！”
“这几年老臣一直想给《汉书》做注，但因西域形势复杂多变，一直未能着手进行，希望能返回原找一僻静之处做完这件事情，那么老臣这一生也无遗憾了！”
刘成道：“那好，本将军遂你的愿，这次你跟随本将军返京吧！”
次日一早，大军用过早饭之后开拔启程，没有继续前往西北方向的车师后国，而是向东北方向的伊吾前进，打算从伊吾返回凉州。
此时已经到了六月，天气越老越炎热，白天行军的速度明显慢了下来，但夜晚又不辨方向，容易在沙漠『迷』路。
又过了五六天，大军抵达伊吾并在这里停留了两天，刘成和西域各国国王、来自贵霜帝国的使臣们以及将士们在这里吃到了哈密瓜和当地其他一些瓜果。
西域各国国王在这里与刘成和汉军分别，各自带着卫队人马返回，而刘成则带着贵霜帝国使团继续东行。
大军从伊吾出发在沙漠一路向东盯着烈日炎炎行军了七八天来到了一片大泽边，这片大泽被称为居延泽，周围生活着许多异族部落，从南边张掖郡有弱水注入居延泽，让大泽周边的异族繁衍生息。
居延泽和往南方向的弱水两岸居住的各异族群落统归张掖郡管辖，这里被称为张掖居延属国。
刘成大军在这里停留休整了两天，然后沿着弱水一直南下，走了四天抵达了张掖城，进入张掖感觉不同了，有了勃勃生机，与在西域整天看见的都是黄沙不同，这里空气也新鲜，人口又多，热闹非凡。
贵霜帝国使臣莫迪南伽进城之后大户小叫，对刘成问道：“将军阁下，这难道是你们的王都吗？佛祖啊，太热闹了，太大了······”
刘成笑道：“亲王殿下你错了，这只是一座郡城，今日我们在这里休整一天，明日一早我们前往州城武威，它这里还要大和繁华热闹！”
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